注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過(guò)完成這個(gè)過(guò)程，你可以獲得法律保護(hù)，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來(lái)，主頁(yè)將給大家介紹期貨現(xiàn)貨套利會(huì)計(jì)做賬的相關(guān)信息。希望可以幫你解決一些煩惱。

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• 1、投機(jī)者如何通過(guò)期貨,現(xiàn)貨市場(chǎng)套利

問(wèn)題1：投機(jī)者如何通過(guò)期貨,現(xiàn)貨市場(chǎng)套利

答想通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)套利，只能做對(duì)沖交易，對(duì)沖交易即同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價(jià)格行情的市場(chǎng)供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)影響兩種商品的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無(wú)論價(jià)格向什么方向變化，總是一盈一虧。當(dāng)然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小須根據(jù)各自價(jià)格變動(dòng)的幅度來(lái)確定，大體做到數(shù)量相當(dāng)。

對(duì)沖交易簡(jiǎn)單說(shuō)就是做一個(gè)投資組合，同時(shí)買漲和買跌，結(jié)果就是無(wú)論市場(chǎng)是上漲還是下跌總有一邊在賺錢一邊在虧錢，只要賺錢的幅度大于虧錢的幅度，整體就能獲利。以下重點(diǎn)介紹幾種對(duì)沖交易的盈利模式。

1.股票配對(duì)交易

選擇同行業(yè)的兩只股票，買進(jìn)一只優(yōu)質(zhì)股同時(shí)融券賣空一只績(jī)差股，未來(lái)市場(chǎng)如果出現(xiàn)上漲，優(yōu)質(zhì)股比績(jī)差股漲得快，優(yōu)質(zhì)股的收益中扣除績(jī)差股的損失整體仍能獲利;未來(lái)市場(chǎng)如果出現(xiàn)下跌，優(yōu)質(zhì)股比績(jī)差股跌得慢，績(jī)差股的收益中扣除績(jī)優(yōu)股的損失整體仍能獲利。實(shí)際操作中通過(guò)數(shù)量化的數(shù)學(xué)模型可以更準(zhǔn)確地把握進(jìn)出的時(shí)間，從而節(jié)省時(shí)間成本和利息成本。

2.期現(xiàn)套利

由于每個(gè)月的交割日股指期貨與滬深300指數(shù)最后完全一致，當(dāng)股指期貨和滬深300指數(shù)一旦出現(xiàn)不合理的差價(jià)時(shí)，就可以通過(guò)復(fù)制滬深300指數(shù)買進(jìn)指數(shù)基金組合或是股票組合，同時(shí)賣空股指期貨來(lái)獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。2010年年化收益可以達(dá)到20%，但是由于參與的機(jī)構(gòu)越來(lái)越多，2011年年化收益已經(jīng)被壓縮到10%以下。

3.阿爾法套利

區(qū)別于期現(xiàn)套利，阿爾法套利不完全復(fù)制滬深300指數(shù)，使用強(qiáng)于滬深300指數(shù)的指數(shù)基金組合或是股票組合進(jìn)行套利。

4.利用期指對(duì)股票資產(chǎn)套保

股票收益來(lái)源于兩塊，與公司內(nèi)在價(jià)值相關(guān)的阿爾法收益及與指數(shù)相關(guān)的貝塔收益，在指數(shù)出現(xiàn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)利用賣空期指進(jìn)行過(guò)濾，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的價(jià)值投資。

注冊(cè)公司是一個(gè)重要的決策，它為您的企業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)?？赐瓯疚模嘈拍阋呀?jīng)得到了很多的感悟，也明白跟期貨現(xiàn)貨套利會(huì)計(jì)做賬這些問(wèn)題應(yīng)該如何解決了，如果需要了解其他的相關(guān)信息，請(qǐng)點(diǎn)擊主頁(yè)的其他內(nèi)容。